1. Лидер по соотношению цены и качества в розничном сегменте фьючерсов: прямой доступ к 4 биржам, лицензия FCM и отсутствие B-Book
1.1 Централизованное биржевое сведение без дилинговых центров CFD
В индустрии регулируемых американских фьючерсных брокеров AMP Futures (AMP Global Clearing LLC) считается главным ориентиром доступности и низких издержек для частных дейтрейдеров и алгоритмических разработчиков:
- Прямой доступ к рынку (DMA): В отличие от розничных брокеров Forex и CFD, работающих по схеме B-Book против своих клиентов, AMP является чистым клиринговым брокером. Все клиентские заявки отправляются по оптоволоконным сетям напрямую в центральные биржевые стаканы CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) и Eurex;
- Институциональные каналы клиринга: AMP подключен к крупным клиринговым домам StoneX Financial и Wedbush, обеспечивая клиентам равные условия исполнения наряду с институциональными фондами;
- Полное отсутствие конфликта интересов: Брокер не ведет собственной торговли против клиентов (Prop Desk). Доход компании формируется исключительно из открытых комиссий за исполнение и клиринг.
1.2 Лицензия FCM и сегрегированное хранение капитала клиентов
- Надзор CFTC и регистрация в NFA:
- AMP Global Clearing LLC зарегистрирован в Национальной фьючерсной ассоциации США в качестве брокера FCM (NFA ID:
0412490) и находится под прямым контролем CFTC; - Более десяти лет непрерывной работы в строгом соответствии с Законом США о товарных биржах;
- AMP Global Clearing LLC зарегистрирован в Национальной фьючерсной ассоциации США в качестве брокера FCM (NFA ID:
- Сегрегация клиентских средств по Правилу 1.20 CFTC:
- Все депозиты клиентов хранятся на специальных трастовых счетах в банке BMO Harris Bank N.A. (Чикаго), застрахованном в FDIC;
- Закон строго запрещает использовать средства клиентов для финансирования деятельности брокера;
- В случае банкротства компании клиентские активы защищены законом и не подлежат взысканию третьими лицами.
2. Минимальная внутридневная маржа на рынке: Micro S&P (MES) от $40 и ликвидация в 16:45 ET
2.1 Сетка внутридневной маржи: MES $40, MNQ $100 и ES $400
Ключевое преимущество AMP Futures — предельно низкая внутридневная маржа (Day Trading Margins):
- Микроконтракты (Micro E-mini Futures):
- Micro S&P 500 (
MES): внутридневная маржа всего $40,00 за контракт; - Micro Dow (
MYM) и Micro Russell 2000 (M2K): $50,00 за контракт; - Micro Nasdaq 100 (
MNQ): $100,00 за контракт; - Micro Euro Stoxx 50 (
FSXE): $50,00 za контракт; Micro DAX (FDXS): $100,00 za контракт;
- Micro S&P 500 (
- Стандартные контракты:
- S&P 500 (
ES): внутридневная маржа всего $400,00 за контракт; - Dow (
YM) и Russell 2000 (RTY): $500,00 за контракт; - Nasdaq 100 (
NQ): $1 000,00 za контракт; - Нефть (
CL) и Золото (GC): $500,00 - $1 000,00 za контракт;
- S&P 500 (
- Высокая гибкость капитала: Наличие нескольких сотен долларов на счете позволяет открывать несколько микроконтрактов для отработки скальпинговых стратегий.
2.2 Разница между дневной и ночной маржей: правило закрытия в 16:45 ET
- Время действия: Сниженная маржа действует только во время регулярной сессии. В 16:45 по нью-йоркскому времени (за 15 минут до закрытия CME) баланс счета должен полностью покрывать официальную биржевую маржу поддержания;
- Резкий рост требований ночью:
- Маржа для
MESвозрастает с $40 до $2 863,00; - Маржа для
MNQвозрастает со $100 до $4 646,00; - Маржа для
ESвырастает с $400 до $28 628,00;
- Маржа для
- Принудительное закрытие и штраф: Если позиции не закрыты до 16:45 ET при нехватке средств для ночного переноса, система принудительно закрывает сделки по рынку с удержанием штрафа $25,00 за контракт. Закрытие всех позиций до 16:40 ET строго обязательно.
3. Анализ реальных торговых затрат: брокерская комиссия $0,05 на Micro и расчет All-in
3.1 Чистые комиссии брокера
- Минимальные сборы на микроконтрактах: Собственная комиссия AMP составляет всего $0,05 - $0,15 за сторону;
- Стандартные контракты: Для контрактов ES и NQ комиссия брокера составляет $0,50 - $0,75 за сторону;
- Скидки за объем: Для алгоритмических трейдеров с оборотом в тысячи контрактов в месяц действуют индивидуальные тарифы.
3.2 Формула совокупных затрат (All-In) и окупаемость в 1 тик
Полная стоимость сделки складывается из четырех сборов:
Комиссия All-In за сторону = Комиссия брокера + Сбор биржи CME + Сбор NFA + Клиринговый сбор
- Расчет для Micro S&P 500 (MES):
- Комиссия AMP: ~$0,05 - $0,10;
- Сбор CME: $0,25;
- Сбор NFA: $0,02;
- Клиринговый сбор: ~$0,10 - $0,15;
- Итого за сторону: ~$0,42 - $0,52; Полный круг (вход и выход): ~$0,84 - $1,04;
- Выход в безубыток за 1 тик: Минимальный шаг цены в
MES(0,25 пункта) равен $1,25. Движение цены всего на 1 тик в прибыльную сторону перекрывает все расходы и приносит чистый профит.
4. Открытая экосистема: 60+ терминалов, TradingView, Quantower и прямое подключение данных
4.1 Свобода выбора ПО без навязывания абонентской платы
В отличие от компаний, принуждающих использовать платный софт, AMP придерживается концепции открытого шлюза:
- Поддерживаемые платформы:
- Прямая интеграция с TradingView: Авторизация в торговой панели TradingView с возможностью торговли прямо с графиков;
- Quantower: Платформа с профилем объема (Volume Profile) и поддержкой нескольких мониторов;
- Sierra Chart и Jigsaw DayTradr: Инструменты для анализа кластеров (Footprint) и контроля очереди заявок;
- MetaTrader 5 (MT5): Один из редких американских FCM-брокеров с поддержкой биржевых фьючерсов через MT5 и торговых советников MQL5;
- Bookmap, ATAS, MotiveWave, MultiCharts: Полная совместимость со всеми ведущими аналитическими программами.
4.2 Выбор поставщика данных: CQG против Rithmic
- CQG / Continuum: Высокая стабильность глобального подключения; стандартный выбор для TradingView и MT5;
- Rithmic: Поставка нефильтрованных тиковых данных (Unfiltered Tick Data) с минимальной задержкой для скальпинга;
- Доступные котировки Level 2 CME: Глубина рынка по себестоимости биржи для непрофессиональных трейдеров (несколько долларов в месяц).
5. Открытие счета, перевод средств в BMO Harris и правила риск-менеджмента
5.1 Процесс верификации и валютный перевод Wire Transfer
- Пакет документов:
- Цветной скан заграничного паспорта;
- Подтверждение адреса не старше 90 дней (банковская выписка или счет за ЖКХ на латинице);
- Электронное подписание формы W-8BEN налоговой службы США для освобождения от налогов нерезидентов;
- Банковский перевод (Wire Transfer):
- Средства направляются на сегрегированный счет AMP в BMO Harris Bank N.A. (Чикаго);
- Обязательное поле FFC:
FFC to: [Имя Фамилия на латинице] - Account Number: [8-значный номер счета в AMP]Без этого платеж не сможет быть зачислен автоматически; - Имя отправителя перевода должно строго совпадать с именем владельца счета в AMP.
5.2 Дисциплина закрытия позиций и правило 1% риска
- Ежедневный будильник на 16:35 ET: Закрывайте позиции за 10 минут до рубежа 16:45 ET во избежание принудительного закрытия и штрафов;
- Ограничение риска 1% на сделку: Несмотря на маржу в $40, риск на одну сделку не должен превышать 1% от депозита (например, $10-$20 на счет в $1 000, что составляет 8-16 тиков в MES).