1. O Padrão Global de Custo-Benefício em Futuros: Acesso a 4 Bolsas, Licença FCM CFTC/NFA e Compensação sem Mesa Operacional
1.1 Execução Direta em Bolsas Centrais sem Balcão B-Book de CFDs
No mercado regulado de futuros dos EUA, a AMP Futures (AMP Global Clearing LLC) é reconhecida mundialmente como a referência absoluta em baixas taxas e margens intraday mínimas para traders independentes e desenvolvedores quantitativos:
- Acesso Direto ao Mercado (DMA): Diferente de corretoras de Forex e CFDs que atuam na ponta contrária (B-Book), a AMP atua como um canal puro de compensação e roteamento. Todas as ordens de compra e venda são transmitidas diretamente via fibra óptica aos livros centrais da CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) e Eurex;
- Conexão com Grandes Câmaras Institucionais: Interligada a instituições de compensação como StoneX Financial e Wedbush, permitindo que operadores de varejo compitam com os mesmos preços e liquidez dos grandes fundos;
- Sem Conflito de Interesses: A corretora não possui mesa de operações proprietária (Prop Desk) para operar contra clientes. Toda receita vem de corretagens e taxas de compensação transparentes.
1.2 Regulação FCM e Segregação de Ativos de Clientes
- Supervisão CFTC e Registro NFA:
- A AMP Global Clearing LLC é uma comissária de futuros (FCM) registrada na National Futures Association (NFA ID:
0412490) e submetida a auditorias diárias de capital líquido pela CFTC; - Mais de dez anos de histórico de conformidade com a Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA;
- A AMP Global Clearing LLC é uma comissária de futuros (FCM) registrada na National Futures Association (NFA ID:
- Segregação Total sob a Regra 1.20 da CFTC:
- Todos os recursos e margens de clientes são mantidos em contas fiduciárias segregadas no BMO Harris Bank N.A. (Chicago), banco comercial segurado pelo FDIC;
- A legislação proíbe rigorosamente o uso do saldo de clientes para custear despesas corporativas da corretora;
- Os valores segregados têm proteção jurídica federal contra credores em caso de falência da instituição.
2. Margens Intraday Mínimas do Mercado: Micro S&P (MES) a $40 e Regra de Fechamento às 16:45 ET
2.1 Tabela de Margens Intraday: MES $40, MNQ $100 e ES $400
O principal diferencial da AMP Futures reside na redução extrema das Margens Intraday (Day Trading Margins):
- Contratos Micro E-mini:
- Micro S&P 500 (
MES): Margem intraday de apenas $40,00 por contrato; - Micro Dow (
MYM) e Micro Russell 2000 (M2K): $50,00 por contrato; - Micro Nasdaq 100 (
MNQ): $100,00 por contrato; - Micro Euro Stoxx 50 (
FSXE): $50,00 por contrato; Micro DAX (FDXS): $100,00 por contrato;
- Micro S&P 500 (
- Contratos Padrão:
- S&P 500 (
ES): Margem intraday de apenas $400,00 por contrato; - Dow (
YM) e Russell 2000 (RTY): $500,00 por contrato; - Nasdaq 100 (
NQ): $1.000,00 por contrato; - Petróleo (
CL) e Ouro (GC): $500,00 a $1.000,00 por contrato;
- S&P 500 (
- Eficiência Financeira: Permite negociar contratos de índices oficiais com aportes reduzidos, viabilizando estratégias de scalping dinâmicas.
2.2 Margens Diurnas vs Margem Noturna Integral da CME: O Prazo das 16:45 ET
- Janela de Aplicação: As margens reduzidas vigoram apenas na sessão normal. Às 16:45 ET (15 minutos antes do fechamento regular da CME), a conta deve cobrir a Margem de Manutenção oficial integral;
- Exigência Noturna Muito Superior:
- A margem de $40 do
MESsalta para $2.863,00 para manter posições abertas à noite; - O contrato
MNQpassa de $100 para $4.646,00; - O contrato
ESsobe de $400 para $28.628,00;
- A margem de $40 do
- Liquidação Compulsória e Multa: Posições não encerradas até as 16:45 ET sem saldo suficiente são liquidadas a mercado com taxa punitiva de $25,00 por contrato. Encerrar antes das 16:40 ET é mandatório.
3. Custos Operacionais Reais: Corretagem Líquida de $0,05 no Micro e Análise All-in
3.1 Tabela de Corretagem Líquida
- Taxas Mínimas em Contratos Micro: A taxa da AMP para microcontratos varia entre $0,05 e $0,15 por ponta;
- Contratos Padrão: Para contratos cheios (ES, NQ), a corretagem líquida fica entre $0,50 e $0,75 por ponta;
- Descontos por Volume: Planos sob medida para estratégias algorítmicas de alta rotação.
3.2 Fórmula de Custo Total (All-In) e Lucro com Apenas 1 Tick
O custo total resulta da soma de quatro encargos:
Custo All-In por Ponta = Corretagem da AMP + Taxa da Bolsa CME + Taxa NFA + Taxa de Compensação
- Simulação com Micro S&P 500 (MES):
- Corretagem AMP: ~$0,05 - $0,10;
- Emolumento CME: $0,25;
- Taxa NFA: $0,02;
- Taxa de compensação: ~$0,10 - $0,15;
- Custo por ponta: ~$0,42 - $0,52; Custo de ida e volta completo: ~$0,84 - $1,04;
- Equilíbrio em 1 Tick: Cada tick no
MES(0,25 ponto) vale $1,25. Um movimento de 1 tick a favor cobre todos os custos operacionais e deixa saldo positivo.
4. Ecossistema Aberto com mais de 60 Plataformas: Integração com TradingView, Quantower e Roteamento de Dados
4.1 Liberdade Total sem Mensalidades Obrigatórias de Software
Ao contrário de corretoras que amarram o cliente a softwares caros, a AMP opera com arquitetura aberta:
- Principais Plataformas Homologadas:
- TradingView Nativo: Login direto na conta AMP pelo painel do TradingView, permitindo ordens no gráfico com um clique;
- Quantower: Plataforma multiativos moderna com Volume Profile e controle de múltiplas janelas;
- Sierra Chart e Jigsaw DayTradr: Focadas em Footprint e acompanhamento de fila de ordens para análise de fluxo;
- MetaTrader 5 (MT5): Rara corretora FCM dos EUA a habilitar o MT5 para negociação de futuros reais com robôs em MQL5;
- Bookmap, ATAS, MotiveWave, MultiCharts: Compatibilidade ampla com ferramentas profissionais de backtest e execução.
4.2 Escolha de Provedores de Dados: CQG vs Rithmic
- CQG / Continuum: Estabilidade de rede mundial; recomendada para TradingView e MT5;
- Rithmic: Entrega de dados tick puros sem descarte (Unfiltered Tick Data) com baixíssima latência para scalping;
- Dados Level 2 Acessíveis da CME: Cotações de profundidade para usuários não profissionais a preço de custo (poucos dólares por mês).
5. Cadastro, Transferências Internacionais e Gestão de Risco
5.1 Documentação e Remessa Internacional para o BMO Harris
- Documentos Necessários:
- Cópia colorida do passaporte válido;
- Comprovante de endereço em caracteres latinos emitido nos últimos 90 dias (extrato bancário ou conta de serviços públicos);
- Assinatura eletrônica do formulário W-8BEN do IRS para isenção tributária nos EUA;
- Instruções de Remessa Bancária (Wire):
- Envio direcionado à conta de compensação segregada no BMO Harris Bank N.A. (Chicago);
- Campo FFC Mandatório: A ordem de remessa deve conter:
FFC to: [Nome Completo] - Account Number: [Número de Conta AMP de 8 dígitos]A falta dessa informação impede o crédito automático; - Titularidade estritamente idêntica entre a conta bancária e a conta na corretora.
5.2 Disciplina de Encerramento Diário e Regra de 1% de Risco
- Alarme Diário às 16:35 ET: Mantenha um alarme programado para encerrar posições às 16:35 ET, evitando liquidação forçada e multas;
- Limite de 1% de Risco por Operação: Mesmo operando com margem de $40, o risco máximo aceitável por operação não deve passar de 1% do patrimônio da conta (ex.: $10 a $20 em uma conta de $1.000, equivalente a 8-16 ticks no MES).